Принципы диверсификации и контроль объема вложений

Каждый трейдер должен знать основные принципы риск-менеджмента. Эта информация больше полезна для новичков, но те из вас, кто торгует уже давно, уверены ли вы, что всегда помните об основных правилах?

Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.
Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала. Однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше: 5% – 30%.
Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10% – 15% от общего капитала.
В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.
Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов потерять не более 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% – 2%.
Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по одной группе рынков, должна составлять не более 20% – 25% общего капитала.
Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Открытие крупных позиций на каждом рынке одной группы нарушает принцип диверсификации.
При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

 Источник